Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Solvčncia

Codi de l'assignatura: 568963

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Maria Mercedes Claramunt Bielsa

Departament: Departament de Matemātica Econōmica, Financera i Actuarial

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat abans les assignatures del màster i els complements formatius següents:

— Estadística de l’Assegurança

— Matemàtica de l’Assegurança

— Matemàtica Actuarial

— Càlcul Numèric

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

— Capacitat per emetre un diagnòstic de la situació de l’empresa financera i asseguradora, i la seva projecció futura, analitzant la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i calculant els requeriments de capital.

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

— Habilitat per parlar bé en públic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els principals models actuarials i financers d’anàlisi de la solvència en les entitats asseguradores i financeres.

— Conèixer la teoria de la ruïna, tant en la seva vessant clàssica com en l’avançada, aplicada principalment al risc de subscripció en les entitats asseguradores.

— Conèixer les aplicacions dels models estudiats al risc operacional i al risc de crèdit en les entitats financeres i asseguradores, i al risc de subscripció d’entitats asseguradores.

— Conèixer la regulació de la solvència inclosa a Solvència II.

— Conèixer les característiques bàsiques de la regulació de la solvència de Basilea II-III.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber aplicar els diferents models per analitzar la solvència, a curt i a llarg termini, de carteres de riscos.

— Analitzar l’efecte de la reassegurança.

— Saber quantificar els diferents models.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Formar-se com a investigador o investigadora i veure temes de recerca en l’àmbit actuarial.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ

1.1. Característiques bàsiques de l’anàlisi de la solvència

1.2. Tipus de riscos en finances i assegurances. Basilea III i Solvència II

2. Solvčncia a curt termini de carteres de riscos

2.1. Modelització de la pèrdua total. Model individual i model col·lectiu del risc. Inclusió de les dependències entre riscos. Còpules

2.2. Mesures de risc. Probabilitat de ruïna

2.3. Aplicacions al risc de crèdit, al risc operacional i al risc de subscripció en assegurances

3. Solvčncia a llarg termini. Teoria de la ruīna. Model clāssic

3.1. Processos per al nombre de sinistres

3.2. Procés estocàstic de les reserves en assegurances

3.3. Probabilitat de ruïna

3.4. Moment i severitat de ruïna

3.5. Funció Gerber-Shiu

4. Solvčncia II

4.1. Introducció. Antecedents

4.2. Conceptes clau de Solvència II

4.3. Dependència i diversificació

4.4. Millor estimació de les obligacions

4.5. Marge de valor de mercat (market value margin)

4.6. Requeriments de capital. Fórmula estàndard i models interns

5. Influčncia de la reasseguranįa en la solvčncia

5.1. Reassegurança i probabilitat de ruïna 

5.2. Reassegurança a Solvència II

6. Introducciķ a Basilea III

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en explicacions teòriques combinades amb exercicis i pràctiques amb ordinadors. L’alumnat disposa de material que ha d’haver llegit abans d’assistir a les sessions. Les classes, tant teòriques com pràctiques, són participatives.

El curs en el Campus Virtual és l’eina de comunicació amb l’estudiant pel que fa al material de l’assignatura i als enunciats dels diferents exercicis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant és continuada. L’assignatura s’avalua mitjançant dues evidències, de naturalesa diversa (proves escrites i/o orals, exercicis numèrics, tant de forma individual com grupal...). Cada evidència té una ponderació del 45 % en la qualificació de l’avaluació continuada. Per avaluar l’assignatura és necessària una puntuació mínima de 3 en cadascuna d’aquestes dues evidències. El 10 % restant de la qualificació correspon a una activitat complementària.

Totes aquestes activitats es duen a terme al llarg del curs, i les dates exactes i altres detalls es faciliten les dues primeres setmanes del curs.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bühlmann, H. (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. Springer-Verlag, Berlín.

Catāleg UB  Enllaç

Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida. Tesi Doctoral.

Catāleg UB  Enllaç

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: Una introducción a la probabilidad de ruina. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 65

Catāleg UB  Enllaç

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: criterio de la prolítica de dividendos. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 66

Catāleg UB  Enllaç

Dickson, D.C.M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, United Kingdom.

Catāleg UB  Enllaç

Janssen, J., Manca, R. (2009). Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques. Hermes.

Catāleg UB  Enllaç

Mármol, M. (2005). Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo. Tesi doctoral.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (versiķ en línia)  Enllaç

McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, New Jersey.

Catāleg UB  Enllaç

Ong, M.K. (ed.) (2004). The Basel Handbook. A guide for Financial Practitioners. Risk Books.

Catāleg UB  Enllaç

Sandström, A. (2011). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers. Theory and Practice.  Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.

Text electrōnic

Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2017). Solvencia II (2ª ed.). En OMADO (Objectes i materials docents). (pp. 1-161). Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado. http://hdl.handle.net/2445/107502

Dipōsit Digital  Enllaç

IAA (2009). Measurement of Liabilities for Insurance contracts: Current Estimate and Risk Margins. An International Actuarial Research Paper prepared by the ad hoc Risk Margin Working Group of the International Actuarial Association International Actuarial Association.

Recurs electrōnic  Enllaç

IAA (2004). A global Framework for Insurer Solvency Assessment. Research Report of the Insurer Solvency Assessment Working Party. International Actuarial Association.

Recurs electrōnic  Enllaç