Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anālisi Financera Multivariant

Codi de l'assignatura: 568970

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Helena Chulia Soler

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

15

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

7.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

20

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Habilitat per parlar bé en públic.


Competències específiques

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

— Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Fer la modelització multivariant de sèries financeres mitjançant models VAR.

— Entendre el concepte de cointegració i aplicar els contrastos de cointegració.

— Aplicar regressions per quantils amb l’objectiu de solucionar problemes a les finances.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar el comportament de les sèries financeres amb un enfocament multivariant.

— Analitzar críticament articles de recerca en l’àmbit financer.

 

 

Blocs temātics

 

1. Processos vectorials autoregressius (VAR)

1.1. Procés VAR(p)

1.2. Estacionarietat del procés VAR

1.3. Estimació del VAR, selecció del model VAR i diagnosi del model VAR

1.4. Causalitat en el sentit de Granger

1.5. Funció impuls-resposta

1.6. Descomposició de la variància

2. Cointegraciķ

2.1. Definició

2.2. Test de cointegració

2.3. Model de correcció d’error

2.4. Aplicació pràctica

3. Regressiķ per quantils

3.1. Revisió de la regressió estàndard

3.2. Què és la regressió per quantils?

3.3. Estimació i inferència

3.4. Aplicació pràctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs consta de sessions teòriques setmanals, en què l’alumnat ha de participar després d’haver llegit el material facilitat prèviament. D’altra banda, es resolen casos pràctics amb ordinador, i s’ha de redactar un exercici pràctic corresponent a cadascun dels blocs de l’assignatura, en què es mostri el domini de la matèria. També es presenten i debaten, en grup, articles de recerca de cada bloc.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

A cada bloc es proposa un exercici o una llista d’exercicis que s’han de resoldre i lliurar en la data fixada. Aquests exercicis serveixen per avaluar l’habilitat pràctica de l’estudiant a l’hora d’aplicar i desenvolupar els conceptes explicats durant les classes. A més, l’estudiant també ha de presentar i debatre (en grup) articles de recerca corresponents a cadascun dels blocs.

L’avaluació continuada de l’assignatura inclou una prova presencial, com a mínim, que representa el 60 % de la qualificació final. La resta de les proves representen el 40 % de la qualificació final.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una prova presencial amb cinc o sis exercicis.

En cas de reavaluació, el procés és el mateix que el de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.

Catāleg UB  Enllaç

Lütkepohl, H. (1993), Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2edn, Springer Verlag, Germany.

Catāleg UB  Enllaç

Tsay, Ruey  S. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley.

Catāleg UB  Enllaç