Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cooperació i Estratègia en Finances i Assegurances

Codi de l'assignatura: 568971

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Pedro Calleja Cortes

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


Competències específiques

— Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

— Capacitat per entendre l’entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

— Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Les teories clàssiques analitzen principalment els problemes financers i actuarials des del punt de vista d’un únic decisor. Tot i això, una visió més àmplia demana tenir en compte que els agents interactuen en mercats en què els comportaments estratègics i/o cooperatius juguen un paper essencial. Els problemes de risc moral (moral hazard) del principal i l’agent, o els models clàssics de reassegurança, ja consideren els problemes de les estratègies, la informació incompleta o la incertesa en els pagaments. Des d’un punt de vista cooperatiu, la consideració dels interessos de totes les parts porta a la discussió del repartiment de costos i guanys. En aquest context es proposa una anàlisi d’aquests problemes agafant com a marc de referència la metodologia proposada per la teoria de jocs.

— Analitzar i formalitzar certes situacions com a jocs no cooperatius, identificant els jugadors, les estratègies disponibles i els resultats possibles.

— Distingir entre situacions estàtiques i dinàmiques, i el paper de la informació que tenen els agents.

— Aplicar el concepte d’equilibri de Nash, així com els seus refinaments, per deduir el comportament dels agents econòmics i avaluar-ne críticament la rellevància en un context complex.

— Analitzar les situacions en què es produeix una cooperació, reconèixer les distribucions acceptables, i adquirir i analitzar les dades necessàries per poder aplicar distribucions o repartiments.

— Utilitzar els coneixements adquirits per avaluar el rigor i la pertinència de les publicacions d’investigació que utilitzen models de jocs, així com per assenyalar la seva aplicabilitat en altres contextos.

— Comunicar a una audiència de manera efectiva, oralment i per escrit, els resultats d’una investigació.

 

Referits a habilitats, destreses

Respecte a la teoria de jocs no cooperatius es pretén que l’alumnat sigui capaç de:
— Formalitzar situacions simples, o més complexes, com a jocs no cooperatius i identificar els jugadors, les estratègies disponibles i els resultats possibles.

— Aplicar el concepte d’equilibri de Nash, per deduir el comportament previsible dels agents econòmics.

— Interpretar els equilibris obtinguts en el context del problema i desenvolupar una capacitat crítica.

— Distingir les particularitats dels jocs dinàmics i dels jocs estàtics amb informació incompleta, i aplicar els procediments de solució corresponents.

— Analitzar els models de la microeconomia des de l’òptica dels jocs, i especialment la competència en preus o quantitats en un context oligopolístic.

— Analitzar el paper de la informació en l’anàlisi de les situacions estratègiques, i en particular en els models de risc moral i de principal-agent.

Pel que fa a la teoria de jocs cooperatius, es pretén que l’alumnat sigui capaç de:

— Formalitzar situacions simples com a jocs cooperatius i identificar els jugadors i els guanys de cadascuna de les coalicions.

— Reconèixer les distribucions que siguin acceptables des d’un punt de vista coalicional.

— Aplicar criteris de repartiment de guanys o costos, així com proposar i discutir les propietats de diversos tipus de repartiments.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Models no cooperatius

1.1. Introducció: problemes amb diversos decisors. La utilitat

1.2. Estratègies. Dominació. Equilibris de Nash

1.3. Jocs amb infinites estratègies

1.4. Informació completa. Models dinàmics i equilibri perfecte en subjocs

1.5. Informació incompleta. Jocs bayesians estàtics i dinàmics

1.6. Models d’informació asimètrica: el problema del principal i l’agent, i el problema del risc moral

2. Models cooperatius

2.1. Joc cooperatiu. El core del joc

2.2. Mètodes de repartiment i solucions en jocs cooperatius: propietats

2.3. El valor de Shapley

2.4. Aplicacions financeres i actuarials: mesures coherents del risc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia amb què es volen assolir els objectius de l’assignatura consisteix, d’una banda, en classes magistrals de caràcter teoricopràctic i, de l’altra, en activitats pràctiques que s’han de fer al llarg del curs.

Pel que fa a les classes, es pretén que l’anàlisi dels diferents exemples condueixi a la necessitat de definir els conceptes bàsics, i que després aquests conceptes i procediments s’apliquin a exemples més complexos. Per això, la resolució de les activitats pràctiques que es proposen té un paper important en l’assoliment dels objectius.

L’estudiant ha de fer les demostracions necessàries relatives als temes tractats, així com consultar la bibliografia en els casos en què es complementi la part explicada a classe.

Les activitats pràctiques proposades, i que l’estudiant ha de fer individualment fora de l’horari de classe, permeten consolidar la reflexió sobre els conceptes i l’ús de les tècniques explicades a classe.

El calendari d’aquestes activitats es publica en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual, en què s’indica el dia d’inici i el dia de lliurament. Després de la data de lliurament també s’hi publica la solució.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Com a norma general, l’avaluació és continuada. En cas que l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada, té dret a l’avaluació única. Aquesta decisió ha de constar per escrit, amb una còpia per a l’estudiant i una altra per al professor, abans de la data de la primera prova d’avaluació continuada que s’esmenta en el paràgraf següent. L’avaluació continuada correspon a l’alumnat que assisteix a classe regularment.

L’avaluació continuada consisteix en una prova presencial i el lliurament d’una sèrie d’activitats no presencials. La ponderació de les proves i les activitats, així com el calendari de lliurament de les activitats, es publica en el Campus Virtual a l’inici del curs.

L’avaluació del curs es basa en les activitats següents:

a) Les activitats esmentades en la metodologia, amb un valor del 40 % de la nota final.

b) Un examen final, amb un valor del 60 % de la nota final.

c) En el cas que la participació, discussió o presentació d’un article s’hagi fet satisfactòriament, se li pot donar una puntuació addicional de fins a un 10 % de la nota final.

Per obtenir una qualificació positiva de l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir una nota mínima de 4, tant en les activitats com en l’examen.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova que conté preguntes teòriques i pràctiques, i que té lloc en la data oficial d’avaluació única que s’assenyali.

En la reavaluació se segueix el mateix criteri que en l’avaluació única.

Avaluació de competències

Les competències que es volen assolir en aquesta assignatura estan relacionades fonamentalment amb la capacitat de prendre decisions. La teoria de jocs és bàsicament l’estudi de la presa de decisions en ambients de conflicte i cooperació. Així doncs, totes les activitats d’avaluació del curs s’enfoquen perquè l’estudiant sàpiga analitzar aquestes situacions i els seus elements.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DIXIT, A.K.; NALEBUFF, B.J. El arte de la estrategia: la teoría de juegos, guía del éxito de sus negocios y en su vida diaria. Barcelona: Antoni Bosch, 2010.

  Llibre de divulgació en què es tracten de manera general i no gaire tècnica els principals aspectes de la teoria de jocs.

Catàleg UB  Enllaç

GARDNER, R. Juegos para empresarios y economistas. Barcelona: Antoni Bosch, 1996.

  Manual que explicita l’ús de la teoria de jocs aplicada principalment a models econòmics. El nivell correspon al grau.

Catàleg UB  Enllaç

OSBORNE, M. J. An introduction to game theory. New York: Oxford University Press, 2004.

  Llibre que presenta d’una manera no gaire formal, però precisa, els temes més importants de la teoria de jocs.

Catàleg UB  Enllaç

PÉREZ NAVARRO, J.; JIMENO PASTOR, J. L.; CERDÀ TENA, E. Teoría de juegos. Madrid: Prentice Hall, 2013.

  Llibre en què es defineixen formalment els conceptes de manera clara i precisa. Inclou exercicis resolts i proposats.

Catàleg UB  Enllaç

RAFELS, C. et al. Jocs cooperatius i aplicacions econòmiques. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1999.

  Llibre dedicat a un estudi profund dels models de jocs cooperatius.

Catàleg UB  Enllaç

RASMUSSEN, E. Games and Information: An Introduction to Game Theory (Fourth Edition). Chichester: Wiley-Blackwell, 2007.

  Llibre excel·lent que cobreix especialment la qüestió de la informació en la teoria de jocs.

Catàleg UB  Enllaç

KELLY, A. Decision making using game theory: an introduction for managers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Catàleg UB  Enllaç