Plan docente de la asignatura

 

 

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Datos generales

 

Nombre de la asignatura: Cooperación y Estrategia en Finanzas y Seguros

Código de la asignatura: 568971

Curso académico: 2019-2020

Coordinación: Pedro Calleja Cortes

Departamento: Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial

créditos: 2,5

Programa único: S

 

 

Horas estimadas de dedicación

Horas totales 62.5

 

Actividades presenciales y/o no presenciales

22.5

 

-  Teórico-práctica

Presencial

 

22.5

Trabajo tutelado/dirigido

20

Aprendizaje autónomo

20

 

 

Competencias que se desarrollan

 

Competencias generales

— Capacidad para poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

— Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinarios) relacionados con el área de estudio.

— Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos conocimientos y juicios.

— Capacidad para comunicar conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.


Competencias específicas

— Capacidad para analizar, diseñar y valorar productos actuariales y financieros.

— Capacidad para entender el entorno empresarial, jurídico y contable específico de las entidades aseguradoras y financieras.

— Capacidad para iniciarse en el mundo de la investigación actuarial y financiera.

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje

 

Referidos a conocimientos

Las teorías clásicas analizan principalmente los problemas financieros y actuariales desde el punto de vista de un único decisor. Sin embargo, una visión más amplia requiere tener en cuenta que los agentes interactúan en mercados en los cuales los comportamientos estratégicos y/o cooperativos juegan un papel esencial. Los problemas del riesgo moral (moral hazard), del principal y el agente, o los modelos clásicos de reaseguros, ya consideran los problemas de las estrategias, la información incompleta o la incertidumbre en los pagos. Desde un punto de vista cooperativo, la consideración de los intereses de todas las partes lleva a la discusión del reparto de costes o ganancias. En este contexto se propone un análisis de estos problemas tomando como marco de referencia la metodología propuesta por la teoría de juegos.

— Analizar y formalizar ciertas situaciones como juegos no cooperativos, identificando a los jugadores, las estrategias disponibles y los resultados posibles.

— Distinguir entre situaciones estáticas y dinámicas y el papel de la información que poseen los agentes.

— Aplicar el concepto de equilibrio de Nash, así como sus refinamientos, para deducir el comportamiento de los agentes económicos y evaluar críticamente su relevancia en un contexto complejo.

— Analizar las situaciones en las cuales se produce una cooperación, reconocer las distribuciones aceptables y adquirir y analizar los datos necesarios para poder aplicar distribuciones o repartos.

— Utilizar los conocimientos adquiridos para evaluar el rigor y la pertinencia de las publicaciones de investigación que utilizan modelos de juegos, así como para señalar su aplicabilidad en otros contextos.

— Comunicar oralmente y por escrito de forma efectiva a una audiencia los resultados de una investigación.

 

Referidos a habilidades, destrezas

Con respecto a la teoría de juegos no cooperativos se pretende que el alumnado sea capaz de:

— Formalizar situaciones simples, o más complejas, como juegos no cooperativos, e identificar a los jugadores, las estrategias disponibles y los posibles resultados.

— Aplicar el concepto de equilibrio de Nash, para deducir el comportamiento previsible de los agentes económicos.

— Interpretar los equilibrios obtenidos en el contexto del problema y desarrollar una capacidad crítica.

— Distinguir las particularidades de los juegos dinámicos y los juegos estáticos con información incompleta, y aplicar los procedimientos de solución correspondientes.

— Analizar los modelos de la microeconomía desde la óptica de los juegos, y en especial la competencia en precios o cantidades en un contexto oligopolístico.

— Analizar el papel de la información en el análisis de las situaciones estratégicas, y en particular en los modelos de riesgo moral y de principal-agente.

En cuanto a la teoría de juegos cooperativos, se pretende que el alumnado sea capaz de:

— Formalizar situaciones simples como juegos cooperativos, e identificar a los jugadores y las ganancias de cada una de las coaliciones.

— Reconocer las distribuciones que sean aceptables desde un punto de vista coalicional.

— Aplicar criterios de reparto de ganancias o costes, así como proponer y discutir las propiedades de diversos tipos de repartos.

 

 

Bloques temáticos

 

1. Modelos no cooperativos

1.1. Introducción: problemas con varios decisores. La utilidad

1.2. Estrategias. Dominación. Equilibrios de Nash

1.3. Juegos con infinitas estrategias

1.4. Información completa. Modelos dinámicos y equilibrio perfecto en subjuegos

1.5. Información incompleta. Juegos bayesianos estáticos y dinámicos

1.6. Modelos de información asimétrica: el problema del principal y el agente y el problema del riesgo moral

2. Modelos cooperativos

2.1. Juego cooperativo. El core del juego

2.2. Métodos de reparto y soluciones en juegos cooperativos: propiedades

2.3. El valor de Shapley

2.4. Aplicaciones financieras y actuariales: medidas coherentes del riesgo

 

 

Metodología y actividades formativas

 

La metodología con la que se quieren alcanzar los objetivos de la asignatura consiste, por una parte, en clases magistrales de carácter teórico-práctico y, por otro, en actividades prácticas que deben realizarse a lo largo del curso.

En referencia a las clases, se pretende que el análisis de diferentes ejemplos conduzca a la necesidad de definir los conceptos básicos, y que luego estos conceptos y procedimientos se apliquen a ejemplos más complejos. Por ello, la resolución de las actividades prácticas que se proponen tiene un papel importante en el logro de estos objetivos.

Los estudiantes deben realizar las demostraciones necesarias relativas a los temas tratados, así como consultar la bibliografía en los casos en que se complemente la parte explicada en clase.

Las actividades prácticas propuestas, y que el estudiante resolverá individualmente fuera del horario de clase, permiten consolidar la reflexión sobre los conceptos y la utilización de las técnicas explicadas en clase.

El calendario de estas actividades se publica en el aula de la asignatura en el Campus Virtual, donde se indica el día de inicio y el de entrega. Después de la fecha de entrega, se publica también la solución.

 

 

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

 

Como norma general, la evaluación será continua.

En caso de que el estudiante manifieste no poder cumplir los requisitos de una evaluación continua, tendrá derecho a una evaluación única. Esta decisión deberá constar por escrito, con una copia para el estudiante y otra para el profesor, antes de la fecha de la primera prueba de evaluación continua que se menciona en el párrafo siguiente. La evaluación continua corresponde a los estudiantes que asisten regularmente a clase.

La evaluación continua consiste en una prueba escrita presencial y en la entrega de una serie de actividades no presenciales. La ponderación de las pruebas y de las actividades, así como el calendario de entrega de las actividades, se hace público en el Campus Virtual al inicio del curso.

La evaluación del curso se basa en las siguientes actividades:

a) Las actividades mencionadas en la metodología, con un valor del 40 % de la nota final.
b) Un examen final, con un valor del 60 % de la nota final.
c) En el caso de que la participación/discusión o presentación de un artículo se haya hecho satisfactoriamente, se puede dar una puntuación adicional de hasta un 10 % de la nota final.

Para obtener una calificación positiva de la asignatura, los estudiantes deben obtener una nota mínima de 4, tanto en las actividades como en el examen.

 

Evaluación única

La evaluación única consiste en una prueba de preguntas teóricas y prácticas, que tendrá lugar en la fecha oficial de evaluación única que se indique.

En la reevaluación se sigue el mismo criterio que en la evaluación única.


Evaluación de competencias

Las competencias que se busca alcanzar en esta asignatura están fundamentalmente relacionadas con la capacidad de tomar decisiones. La teoría de juegos es básicamente el estudio de la toma de decisiones en ambientes de conflicto y cooperación. Por eso, todas las actividades de evaluación del curso se enfocan a que el estudiante sepa analizar estas situaciones y sus elementos.

 

 

Fuentes de información básica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Libro

DIXIT, A.K.; NALEBUFF, B.J. El arte de la estrategia: la teoría de juegos, guía del éxito de sus negocios y en su vida diaria. Barcelona: Antoni Bosch, 2010.

  Libro de divulgación, donde se tratan de forma general y no muy técnica los principales aspectos de la teoría de juegos.

Catàleg UB  Enllaç

GARDNER, R. Juegos para empresarios y economistas. Barcelona: Antoni Bosch, 1996.

  Manual que explicita el uso de la teoría de juegos aplicada, principalmente a modelos económicos. El nivel corresponde al grado.

Catàleg UB  Enllaç

OSBORNE, M. J. An introduction to game theory. New York: Oxford University Press, 2004.

  Libro que presenta de una manera no demasiado formal, pero precisa, los temas más importantes de la teoría de juegos.

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PÉREZ NAVARRO, J.; JIMENO PASTOR, J. L.; CERDÀ TENA, E. Teoría de juegos. Madrid: Prentice Hall, 2013.

  Libro donde se definen formalmente los conceptos de forma clara y precisa. Incluye ejercicios resueltos y propuestos.

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RAFELS, C. et al. Jocs cooperatius i aplicacions econòmiques. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1999.

  Libro dedicado a un estudio profundo de los modelos de juegos cooperativos.

Catàleg UB  Enllaç

RASMUSSEN, E. Games and Information: An Introduction to Game Theory (Fourth Edition). Chichester: Wiley-Blackwell, 2007.

  Libro excelente que cubre especialmente la cuestión de la información en la teoría de juegos.

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KELLY, A. Decision making using game theory: an introduction for managers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

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