Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: SolvŔncia

Codi de l'assignatura: 568963

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Maria Mercedes Claramunt Bielsa

Departament: Departament de MatemÓtica Econ˛mica, Financera i Actuarial

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

40

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat abans les assignatures del màster i els complements formatius següents:

— Estadística de l’Assegurança

— Matemàtica de l’Assegurança

— Matemàtica Actuarial

— Càlcul Numèric

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicaciˇ d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els models de distribuciˇ de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fen˛mens econ˛mics, financers i actuarials.

— Capacitat per emetre un diagn˛stic de la situaciˇ de l’empresa financera i asseguradora, i la seva projecciˇ futura, analitzant la solvŔncia de les entitats asseguradores i financeres, i calculant els requeriments de capital.

— Capacitat per fer els cÓlculs actuarials i financers utilitzant programes informÓtics.

— Habilitat per parlar bÚ en p˙blic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— ConŔixer els principals models actuarials i financers d’anÓlisi de la solvŔncia en les entitats asseguradores i financeres.

— ConŔixer la teoria de la ru´na, tant en el seu vessant clÓssic com en l’avanšat, aplicada principalment al risc de subscripciˇ en les entitats asseguradores.

— ConŔixer les aplicacions dels models estudiats al risc operacional i al risc de crŔdit en les entitats financeres i asseguradores, i al risc de subscripciˇ d’entitats asseguradores.

— ConŔixer la regulaciˇ de la solvŔncia inclosa a SolvŔncia II.

— ConŔixer les caracterÝstiques bÓsiques de la regulaciˇ de la solvŔncia de Basilea II-III.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar els diferents models per analitzar la solvŔncia, a curt i a llarg termini, de carteres de riscos.

— Analitzar l’efecte de la reasseguranša.

— Saber quantificar els diferents models.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Formar-se com a investigador o investigadora i veure temes de recerca en l’Ómbit actuarial.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ

1.1. CaracterÝstiques bÓsiques de l’anÓlisi de la solvŔncia

1.2. Tipus de riscos en finances i assegurances. Basilea III i SolvŔncia II

2. SolvŔncia a curt termini de carteres de riscos

2.1. Modelitzaciˇ de la pŔrdua total. Model individual i model colĚlectiu del risc. Inclusiˇ de les dependŔncies entre riscos. C˛pules

2.2. Mesures de risc. Probabilitat de ru´na

2.3. Aplicacions al risc de crŔdit, al risc operacional i al risc de subscripciˇ en assegurances

3. SolvŔncia a llarg termini. Teoria de la ru´na. Model clÓssic

3.1. Processos per al nombre de sinistres

3.2. ProcÚs estocÓstic de les reserves en assegurances

3.3. Probabilitat de ru´na

3.4. Moment i severitat de ru´na

3.5. Funciˇ Gerber-Shiu

4. SolvŔncia II

4.1. Introducciˇ. Antecedents

4.2. Conceptes clau de SolvŔncia II

4.3. DependŔncia i diversificaciˇ

4.4. Millor estimaciˇ de les obligacions

4.5. Marge de valor de mercat (market value margin)

4.6. Requeriments de capital. Fˇrmula estÓndard i models interns

5. InfluŔncia de la reasseguranša en la solvŔncia

5.1. Reasseguranša i probabilitat de ru´naá

5.2. Reasseguranša a SolvŔncia II

6. Introducciˇ a Basilea III

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en explicacions teòriques combinades amb exercicis i pràctiques amb ordinadors. L’alumnat disposa de material que ha d’haver llegit abans d’assistir a les sessions. Les classes, tant teòriques com pràctiques, son participatives.

El curs en el Campus Virtual l’eina de comunicació amb l’estudiant pel que fa al material de l’assignatura i als enunciats dels diferents exercicis.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant és continuada. L’assignatura s’avalua mitjançant dues proves escrites, de naturalesa diversa (desenvolupaments teòrics, exercicis numèrics, tant de forma individual com grupal...). Cada evidència té una ponderació del 45% en la qualificació de l’avaluació continuada. Per avaluar l’assignatura és necessària una puntuació mínima de 3 en cadascuna d’aquestes dues proves. El 10% restant de la qualificació correspon a una activitat complementària.

La primera prova es duu a terme al llarg del curs, i la data exacta i altres detalls es faciliten les dues primeres setmanes del curs. La segona prova d’avaluació continuada es duu a terme en la mateixa data i lloc que l’examen d’avaluació única (fixats per la Comissió de Màster).

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràciques.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bühlmann, H. (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. Springer-Verlag, Berlín.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida. Tesi Doctoral.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: Una introducción a la probabilidad de ruina. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 65

CatÓleg UB  Enlla├ž

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: criterio de la prolítica de dividendos. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 66

CatÓleg UB  Enlla├ž

Dickson, D.C.M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, United Kingdom.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Janssen, J., Manca, R. (2009). Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques. Hermes.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Mármol, M. (2005). Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo. Tesi doctoral.

CatÓleg UB  Enlla├ž

McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, New Jersey.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Ong, M.K. (ed.) (2004). The Basel Handbook. A guide for Financial Practitioners. Risk Books.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Sandström, A. (2011). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers. Theory and Practice.  Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Text electr˛nic

Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2017). Solvencia II (2ª ed.). En OMADO (Objectes i materials docents). (pp. 1-161). Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado. http://hdl.handle.net/2445/107502

CatÓleg UB  Enlla├ž

IAA (2009). Measurement of Liabilities for Insurance contracts: Current Estimate and Risk Margins. An International Actuarial Research Paper prepared by the ad hoc Risk Margin Working Group of the International Actuarial Association International Actuarial Association.

IAA (2004). A global Framework for Insurer Solvency Assessment. Research Report of the Insurer Solvency Assessment Working Party. International Actuarial Association.