Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelització

Codi de l'assignatura: 360160

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Vives Santa Eulalia

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

(Presencial i no presencial)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

30

 

(Presencial i no presencial)

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 


Requisits

360147 - Mètodes Numèrics II (Recomanada)

360146 - Mètodes Numèrics I (Recomanada)

360153 - Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics (Recomanada)

360162 - Probabilitats (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer algunes de les aplicacions de la matemàtica a altres branques de la ciència i la tecnologia.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Resoldre models en què intervé l’atzar amb tècniques probabilístiques.
— Utilitzar eines teòriques i/o numèriques per estudiar models.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Models deterministes

1.1. Exemples de models matemàtics

1.2. Models definits per equacions diferencials ordinàries

1.3. Models definits per equacions en derivades parcials

2. Modelització estocàstica de mercats financers finits

2.1. El concepte d’esperança condicionada

2.2. Teoria de martingales a temps discret

2.3. Modelització de mercats financers finits a temps discret

2.4. El model de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

2.5. Valoració i cobertura d’opcions financeres de tipus europeu sota el model CRR

2.6. La fórmula de Black-Scholes

2.7. Valoració i cobertura d’opcions americanes

2.8. Models de tipus d’interès

2.9. Mesures de risc en finances

2.10. Gestió de carteres d’inversió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El 50 % de la docència consisteix en classes de teoria i l’altre 50 % en classes de problemes.

La docència serà presencial tret que la situació sanitària o la normativa de la Universitat indiqui el contrari

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les activitats que s’avaluen i les ponderacions per obtenir la nota final del curs són:

— Dos exàmens parcials, cadascun sobre la meitat del temari: 60 % de la nota.
— Entrega i resolució a classe de problemes i/o treballs pràctics (s’especifica al començament de les classes): 40 % de la nota.

Aquestes proves es faran de manera presencial o no presencial depenent de la situació sanitària.

 

Avaluació única

Examen final de teoria i problemes.

Examen de reavaluació de teoria i problemes. No hi ha nota mínima per poder presentar-se a l’examen de reavaluació. 

Aquests exàmens es faran de manera presencial o no presencial depenent de la situació sanitària.