Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemātica de les Operacions Financeres i Inversiķ

Codi de l'assignatura: 361867

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Maria Angeles Pons Cardell

Departament: Departament de Matemātica Econōmica, Financera i Actuarial

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat d'elaborar, analitzar i interpretar la informaciķ econōmica. Aquesta competčncia es concreta en: - Capacitat per obtenir, tractar i analitzar dades conduents a la presentaciķ d'informaciķ econōmica, tant interna com externa, de les entitats públiques i privades. - Capacitat per interpretar un informe econōmic d'una entitat econōmica. - capacitat per interpretar correctament els grāfics, els índexs econōmics i les seves representacions derivades, i emetre informes tant escrits com orals. - Capacitat per interpretar, analitzar i dur a terme operacions financeres i d'inversiķ.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Qualsevol estudiant que superi aquesta assignatura ha de conèixer:

  • El concepte d’operació financera i distingir entre operació financera de finançament i d’inversió.
  • Els pactes que regulen les operacions financeres i que donen lloc als diferents règims financers.
  • Els diferents tipus d’interès, nominals i efectius, i saber obtenir tants efectius equivalents i la taxa anual equivalent (TAE).
  • El concepte de valoració financera i les seves aplicacions.
  • Les característiques de les diferents modalitats de préstecs.
  • Les característiques de les diferents modalitats d’emissions de títols de renda fixa.
  • Les diferents mesures de rendibilitat aplicables a les operacions financeres d’inversió.

 

Referits a habilitats, destreses

Qualsevol estudiant que superi l’assignatura ha d’adquirir les habilitats de saber:

  • Plantejar l’operació que està analitzant.
  • Calcular i interpretar el valor de les variables que defineixen l’operació i calcular-ne el preu.
  • Valorar conjunts de capitals financers.
  • Calcular els elements de l’estructura amortitzativa d’un préstec.
  • Calcular el tipus efectiu prestatari, prestador i la TAE d’un préstec.
  • Valorar les emissions de títols de renda fixa i calcular el tant efectiu obligacionista i el tant efectiu emissor.
  • Interpretar les mesures de rendibilitat com ara el valor actual net (VAN) i la taxa interna de rendibilitat (TIR).
  • Relacionar i aplicar els coneixements adquirits per a l’anàlisi dels diversos productes financers, d’estalvi, finançament i d’inversió que es poden trobar en el mercat financer.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Saber utilitzar instruments analítics per a la valoració i presa de decisions financeres.

 

 

Blocs temātics

 

1. Fonaments de l’equilibri financer

*  El bloc 1 recull els fonaments matemātics necessaris per a l’estudi d’una operaciķ financera.

1.1. Operaciķ financera. Rčgims financers

1.1.1. Operaciķ financera: definiciķ, elements i classificaciķ
1.1.2. Equilibri de l’operaciķ financera
1.1.3. Definiciķ i classificaciķ dels rčgims financers
1.1.4. Rčgims financers simples
1.1.5. Rčgims financers compostos

1.2. Valoraciķ financera

1.2.1. Definiciķ
1.2.2. Rendes financeres
1.2.2.1. Definiciķ i classificaciķ
1.2.2.2. Rendes constants
1.2.2.3. Rendes variables

2. Operacions de finanįament i d’inversiķ

*  El bloc 2 recull l’anàlisi d’algunes operacions financeres i d’inversió.

2.1. Préstecs

2.1.1. Definició i classificació
2.1.2. Reserva matemàtica
2.1.3. Préstecs d’amortització única de capital
2.1.4. Préstecs amb amortització periòdica

2.2. Emprčstits

2.2.1. Definiciķ, magnituds i classificaciķ
2.2.2. Emprčstits de cupķ zero
2.2.3. Emprčstits amb pagament periōdic de cupons

2.3. Operacions d’inversiķ

2.3.1. Definiciķ i classificaciķ
2.3.2. Criteris de selecciķ d’inversions
2.3.3. Valor actual net
2.3.4. Taxa interna de rendibilitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores estimades de dedicació a l’assignatura s’estructuren de la manera següent:

a) En les hores presencials i no presencials, l’alumnat rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’obtenció dels objectius de coneixement i d’habilitats i destreses específics. En cada sessió es fa una exposició dels continguts teòrics del programa i exemples d’aplicació dels conceptes teòrics explicats. Es pretén que l’alumnat vagi incorporant els fonaments teòrics en el plantejament i resolució d’exercicis pràctics extrets de la realitat del mercat. 

El desenvolupament pràctic de l’assignatura pot incloure la metodologia d’aprenentatge servei que exigeix la participació de l’alumnat en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat.

b) Les hores de treball tutelat i dirigit es destinen a elaborar treballs dirigits (no presencials) i de tutoria de l’assignatura.

c) Les hores d’aprenentatge autònom estan destinades a l’estudi i a la realització dels treballs dirigits.

En el Campus Virtual hi ha disponible material docent, així com el calendari de les activitats i proves d’avaluació.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Tant l’avaluació continuada com l’avaluació única ha de posar en evidència que l’alumnat ha aconseguit els objectius i competències proposats en aquesta assignatura.

Per avaluar les competències assolides per l’alumnat al llarg del curs, en l’avaluació continuada, s’han dissenyat dues proves i dues activitats, en les quals cal tenir capacitat d’anàlisi i comprensió de la informació i de les dades, així com capacitat d’aplicació dels coneixements a la pràctica. Les proves tenen l’objectiu d’avaluar la capacitat de l’alumnat per aplicar mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació d’una empresa i del seu entorn, així com la capacitat de prendre decisions. Les activitats consisteixen en la resolució pràctica d’operacions financeres de finançament i inversió que existeixen en el mercat, en què l’alumnat desenvolupa la capacitat per interpretar, analitzar i dur a terme operacions financeres i d’inversió.   

L’avaluació continuada consisteix en la realització obligatòria de:

— Prova escrita del tema 1 del bloc 1, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic. Representa el 25 % de la qualificació final.

— Prova escrita del tema 2 del bloc 1, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic. Representa el 25 % de la qualificació final.

— Activitat de contingut pràctic que avalua el tema 1 del bloc 2. Consisteix en el lliurament d’un exercici de caràcter pràctic fet en grup, de tres alumnes com a màxim. Representa el 35 % de la qualificació final.
En el cas de l’alumnat que participa en la metodologia d’aprenentatge servei, el lliurament de l’exercici de caire pràctic se substitueix per un treball en grup, adreçat a l’aplicació dels continguts de la matèria d’aquest tema, que pot tenir diferents formats. Un d’aquests formats és el conjunt de tasques derivades de la participació de l’alumnat en la proposta d’aprenentatge servei.

— Activitat de contingut pràctic que avalua els temes 2 i 3 del bloc 2. Consisteix en el lliurament d’un exercici de caràcter pràctic fet en grup, de tres alumnes com a màxim. Representa el 15 % de la qualificació final.

La reavaluació és una prova escrita que consisteix en la resolució d’un cas pràctic, que recull tot el contingut del temari. Aquesta prova representa el 100 % de la qualificació final.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única és una prova escrita que consisteix en la resolució d’un cas pràctic, que recull tot el contingut del temari. Aquesta prova representa el 100 % de la qualificació final.

La prova de reavaluació té les mateixes característiques que la de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALEGRE, P. Escolano [et al.].(1995) : Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras.2ª edMadrid: AC

Catāleg UB  Enllaç

BADÍA, Carmen. [et al];  (2015): Matemàtica financera. Anàlisi d’operacions de finançament. Barcelona: Economia UB

Catāleg UB  Enllaç

BADÍA, Carmen. [et al.] (2005) : Introducción a la matemática financiera. 4ª ed. Barcelona: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial.

Catāleg UB  Enllaç

CÓRDOBA, Miguel. (2003) : Análisis financiero: renta fija, fundamentos y operaciones. Madrid: Thomson

Catāleg UB  Enllaç

FONTANALS, Horténsia. (1992) : Matemática financera: Supuestos. Barcelona: J. M. Sastre Vidal

Catāleg UB  Enllaç

MAULEÓN, Ignacio.(1991) : Inversiones y riesgos financieros. Madrid: Espasa Calpe,

Catāleg UB  Enllaç

MARTÍN, M José Luis.; TRUJILLO, Antonio.(2004) :Manual de mercados financieros. Madrid: Thomson,

Catāleg UB  Enllaç

NAVARRO, Eliseo; (2019): Matemáticas de las operaciones financeras. Madrid: Ediciones Pirámide

Catāleg UB  Enllaç

NAVARRO, Eliseo.; NAVE, Juan M.(2001) : Fundamentos de matemáticas financieras. Barcelona: Bosch

Catāleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ, Alfonso. (1994) : Matemática de la financiación. Barcelona: Ediciones S

Catāleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ, Alfonso. (1997) :Matemática de la inversión. Barcelona

Catāleg UB  Enllaç

SARRASÍ, Francisco. J.; IZQUIERDO, José. M. (1999) : Anàlisi financera de les emissions d’obligacions. Barcelona: Ediciones UOC,

Catāleg UB  Enllaç

SUÁREZ, Andrés S. (2005) :Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 21ª ed. Madrid: Pirámide,

Catāleg UB  Enllaç

TERCEÑO, Antonio. [et al.]. (1997) : Matemática financiera. Barcelona: Pirámide,

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Banco de España

Comisión Nacional del Mercado de Valores

European Central Bank

Introducció a la Matemàtica Financera

Tesoro Público

Bolsas y Mecados Españoles