Pla docent de l'assignatura
Tanca

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria Financera

Codi de l'assignatura: 568958

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Helena Chulia Soler

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 5

Programa únic: S

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

	-  Teoricopràctica	Presencial i no presencial		35
	-  Pràctiques d'ordinadors	Presencial i no presencial		10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques — Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. Competències específiques — Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera. — Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera. — Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics. — Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

Objectius d'aprenentatge

Referits a coneixements — Distingir entre sèries estacionàries i no estacionàries. — Conèixer els fonaments teòrics i pràctics relatius a la identificació, estimació, validació i modelització de sèries temporals a través de models estocàstics lineals (ARIMA). — Entendre el concepte de volatilitat. — Conèixer els fonaments teòrics i pràctics relatius a la identificació, estimació, validació i modelització de la volatilitat de les sèries financeres a través de models de volatilitat condicional (GARCH). — Conèixer alternatives no lineals a la modelització de sèries temporals. — Conèixer els models multifactorials de factors latents de riscos. — Conèixer les tècniques multivariants utilitzades en sèries temporals per a l’extracció dels riscos inherents, tant des de l’òptica lineal com no lineal.     Referits a habilitats, destreses — Donada una sèrie temporal, ser capaç de decidir quin tipus de model ARIMA és el més adequat i que possibilitats no lineals existeixen. — Modelitzar la volatilitat condicional de les sèries financeres. — Usar els models de volatilitat per fer prediccions de variància. — Modelitzar la correlació condicional entre sèries financeres. — Modelització no lineal de sèries temporals financeres. — Modelització dels factors latents de risc, tant des de la òptica fonamental com estadística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Models de sèries temporals univariants

2. Models de volatilitat

3. Machine learning versus Econometria Financera

4. Models alternatius no lineals de sèries temporals financeres

5. Models economètrics multifactorials (Fama & French, Carhart,..)

6. Tècniques d’extracció de factors de risc sobre sèries temporals multivariants

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es desenvolupa en sessions teòriques setmanals en què l’alumnat ha de participar havent llegit el material facilitat prèviament. Es resolen casos pràctics amb ordinador. Cal redactar un exercici pràctic corresponent a cadascun dels blocs de l’assignatura en què es mostri el domini de la matèria. En cas de cessament de la docència presencial de l’assignatura a causa de la COVID-19, la metodologia i els sistemes d’avaluació d’aquest pla docent no tindran vigència i s’adaptaran al nou escenari.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A cada bloc del temari es proposa un exercici o una llista d’exercicis que s’han de resoldre i lliurar en la data fixada. Aquests exercicis s’encaminen a avaluar l’habilitat pràctica de l’alumnat a l’hora d’aplicar i desenvolupar els conceptes explicats durant les classes. En l’avaluació continuada de l’assignatura s’inclou un examen que representa el 30 % de la qualificació final (la nota mínima d’aquesta prova final és de 5 sobre 10). Les altres proves equivalen al 70 % restant (bloc I i II, 35 % i bloc III a VI, 35 %). En cas de cessament de la docència presencial de l’assignatura a causa de la COVID-19, la metodologia i els sistemes d’avaluació d’aquest pla docent no tindran vigència i s’adaptaran al nou escenari.   Avaluació única L’avaluació única consisteix en un examen escrit que inclou tot el contingut de l’assignatura. L’alumnat ha d’acreditar que han adquirit els mateixos coneixements i competències que han adquirit en l’avaluació continuada la resta d’estudiants. Per a la reavaluació el criteri és el mateix que en l’avaluació única. No s’estableix cap condició prèvia per a que un estudiant pugui presentar-se a la reavaluació. Per tant, pot presentar-se a la reavaluació d’una assignatura qualsevol l’estudiant que no l’hagi superat prèviament (tant si ha suspès com si no s’ha presentat).

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Box, G.W., Jenkins, G.M. ; Reinsel, G.C. Time series analysis: forescasting and control. Prentice Hall, 4th ed., 2008.  

Catàleg UB  

Campbell, Lo, McKinley. The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.  

Catàleg UB  

Hamilton, J. Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.  

Catàleg UB  

Härdle, Wolfgang Karl, Simar, Léopold. Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 2015

Catàleg UB  

Lütkepohl, H. Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2nd ed. Springer Verlag, 1993.  

Catàleg UB  

Peña, D. Análisis de series temporales. Madrid : Alianza Editorial. 2010.

Catàleg UB  

Ruppert, David, Matteson, David S. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering.  Springer 2015

Catàleg UB  

Torra, Salvador y Monte, Enric. Modelos Neuronales aplicados en Economía. Casos Prácticos mediante Mathematica / Neural Networks, Editorial Addlink Media, 2013

Catàleg UB  

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons, 2nd ed., 2005. 

Catàleg UB