Dades generals |
Nom de l'assignatura: Solvència
Codi de l'assignatura: 568963
Curs acadèmic: 2021-2022
Coordinació: Maria Mercedes Claramunt Bielsa
Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
crèdits: 5
Programa únic: S
Hores estimades de dedicació |
Hores totals 125 |
Activitats presencials i/o no presencials |
45 |
- Teoricopràctica |
Presencial i no presencial |
40 |
|||
- Pràctiques d'ordinadors |
Presencial i no presencial |
5 |
Treball tutelat/dirigit |
40 |
Aprenentatge autònom |
40 |
Recomanacions |
Haver cursat abans les assignatures del màster i els complements formatius següents:
|
Competències que es desenvolupen |
— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
|
Objectius d'aprenentatge |
Referits a coneixements
— Conèixer els principals models actuarials i financers d’anàlisi de la solvència en les entitats asseguradores i financeres.
Referits a habilitats, destreses
— Saber aplicar els diferents models per analitzar la solvència, a curt i a llarg termini, de carteres de riscos.
Referits a actituds, valors i normes
— Formar-se com a investigador o investigadora i veure temes de recerca en l’àmbit actuarial.
|
Blocs temàtics |
1. Introducció
1.1. Característiques bàsiques de l’anàlisi de la solvència
1.2. Tipus de riscos en finances i assegurances. Basilea III i Solvència II
2. Solvència a curt termini de carteres de riscos
2.1. Modelització de la pèrdua total. Model individual i model col·lectiu del risc. Inclusió de les dependències entre riscos. Còpules
2.2. Mesures de risc. Probabilitat de ruïna
2.3. Aplicacions al risc de crèdit, al risc operacional i al risc de subscripció en assegurances
3. Solvència a llarg termini. Teoria de la ruïna. Model clàssic
3.1. Processos per al nombre de sinistres
3.2. Procés estocàstic de les reserves en assegurances
3.3. Probabilitat de ruïna
3.4. Moment i severitat de ruïna
3.5. Funció Gerber-Shiu
4. Solvència II
4.1. Introducció. Antecedents
4.2. Conceptes clau de Solvència II
4.3. Dependència i diversificació
4.4. Millor estimació de les obligacions
4.5. Marge de valor de mercat (market value margin)
4.6. Requeriments de capital. Fórmula estàndard i models interns
5. Influència de la reassegurança en la solvència
5.1. Reassegurança i probabilitat de ruïna
5.2. Reassegurança a Solvència II
6. Introducció a Basilea III
Metodologia i activitats formatives |
La metodologia es basa en explicacions teòriques combinades amb exercicis i pràctiques amb ordinadors. L’alumnat disposa de material que ha d’haver llegit abans d’assistir a les sessions. Les classes, tant teòriques com pràctiques, són participatives. |
Avaluació acreditativa dels aprenentatges |
Avaluació continuada
Avaluació única L’avaluació única consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques. |
Fonts d'informació bàsica |
Consulteu la disponibilitat a CERCABIB
Llibre
Bühlmann, H. (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. Springer-Verlag, Berlín.
Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida. Tesi Doctoral.
Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: Una introducción a la probabilidad de ruina. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 65
Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: criterio de la prolítica de dividendos. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 66
Dickson, D.C.M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, United Kingdom.
Janssen, J., Manca, R. (2009). Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques. Hermes.
Mármol, M. (2005). Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo. Tesi doctoral.
McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, New Jersey.
Ong, M.K. (ed.) (2004). The Basel Handbook. A guide for Financial Practitioners. Risk Books.
Sandström, A. (2011). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers. Theory and Practice. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.
Text electrònic
Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2017). Solvencia II (2ª ed.). En OMADO (Objectes i materials docents). (pp. 1-161). Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado. http://hdl.handle.net/2445/107502
IAA (2009). Measurement of Liabilities for Insurance contracts: Current Estimate and Risk Margins. An International Actuarial Research Paper prepared by the ad hoc Risk Margin Working Group of the International Actuarial Association International Actuarial Association.
IAA (2004). A global Framework for Insurer Solvency Assessment. Research Report of the Insurer Solvency Assessment Working Party. International Actuarial Association.