Pla docent de l'assignatura
Tanca

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Solvència

Codi de l'assignatura: 568963

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Mercedes Claramunt Bielsa

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 5

Programa únic: S

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

	-  Teoricopràctica	Presencial i no presencial		40
	-  Pràctiques d'ordinadors	Presencial i no presencial		5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

Recomanacions

 

Haver cursat abans les assignatures del màster i els complements formatius següents: — Estadística de l’Assegurança — Matemàtica de l’Assegurança — Matemàtica Actuarial — Càlcul Numèric

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. — Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials. — Capacitat per emetre un diagnòstic de la situació de l’empresa financera i asseguradora, i la seva projecció futura, analitzant la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i calculant els requeriments de capital. — Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics. — Habilitat per parlar bé en públic.

Objectius d'aprenentatge

Referits a coneixements — Conèixer els principals models actuarials i financers d’anàlisi de la solvència en les entitats asseguradores i financeres. — Conèixer la teoria de la ruïna, tant en el seu vessant clàssic com en l’avançat, aplicada principalment al risc de subscripció en les entitats asseguradores. — Conèixer les aplicacions dels models estudiats al risc operacional i al risc de crèdit en les entitats financeres i asseguradores, i al risc de subscripció d’entitats asseguradores. — Conèixer la regulació de la solvència inclosa a Solvència II. — Conèixer les característiques bàsiques de la regulació de la solvència de Basilea II-III.   Referits a habilitats, destreses — Saber aplicar els diferents models per analitzar la solvència, a curt i a llarg termini, de carteres de riscos. — Analitzar l’efecte de la reassegurança. — Saber quantificar els diferents models.   Referits a actituds, valors i normes — Formar-se com a investigador o investigadora i veure temes de recerca en l’àmbit actuarial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Solvència a curt termini de carteres de riscos

3. Solvència a llarg termini. Teoria de la ruïna. Model clàssic

4. Solvència II

5. Influència de la reassegurança en la solvència

6. Introducció a Basilea III

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en explicacions teòriques combinades amb exercicis i pràctiques amb ordinadors. L’alumnat disposa de material que ha d’haver llegit abans d’assistir a les sessions. Les classes, tant teòriques com pràctiques, són participatives. El curs en el Campus Virtual és l’eina de comunicació amb l’estudiant pel que fa al material de l’assignatura i als enunciats dels diferents exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada L’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant és continuada. L’assignatura s’avalua mitjançant dues proves escrites, de naturalesa diversa (desenvolupaments teòrics, exercicis numèrics, tant de forma individual com grupal...). Cada evidència té una ponderació del 45 % en la qualificació de l’avaluació continuada. Per avaluar l’assignatura és necessària una puntuació mínima de 3 en cadascuna d’aquestes dues proves. El 10 % restant de la qualificació correspon a una activitat complementària. La primera prova es duu a terme al llarg del curs, i la data exacta i altres detalls es faciliten les dues primeres setmanes del curs. La segona prova d’avaluació continuada es duu a terme en la mateixa data i lloc que l’examen d’avaluació única (fixats per la Comissió de Màster). S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.     Avaluació única L’avaluació única consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques. Reavaluació La reavaluació consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràciques.

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bühlmann, H. (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. Springer-Verlag, Berlín.

Catàleg UB  

Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida. Tesi Doctoral.

Catàleg UB  

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: Una introducción a la probabilidad de ruina. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 65

Catàleg UB  

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: criterio de la prolítica de dividendos. Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 66

Catàleg UB  

Dickson, D.C.M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, United Kingdom.

Catàleg UB  

Janssen, J., Manca, R. (2009). Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques. Hermes.

Catàleg UB  

Mármol, M. (2005). Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo. Tesi doctoral.

Catàleg UB  

McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, New Jersey.

Catàleg UB  

Ong, M.K. (ed.) (2004). The Basel Handbook. A guide for Financial Practitioners. Risk Books.

Catàleg UB  

Sandström, A. (2011). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers. Theory and Practice.  Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.

Catàleg UB  

Text electrònic

Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2017). Solvencia II (2ª ed.). En OMADO (Objectes i materials docents). (pp. 1-161). Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado. http://hdl.handle.net/2445/107502

IAA (2009). Measurement of Liabilities for Insurance contracts: Current Estimate and Risk Margins. An International Actuarial Research Paper prepared by the ad hoc Risk Margin Working Group of the International Actuarial Association International Actuarial Association.

IAA (2004). A global Framework for Insurer Solvency Assessment. Research Report of the Insurer Solvency Assessment Working Party. International Actuarial Association.