Pla docent de l'assignatura
Tanca

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Reassegurança

Codi de l'assignatura: 568973

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fco. Javier Sarrasi Vizcarra

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 2,5

Programa únic: S

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

20

Treball tutelat/dirigit

21.25

Aprenentatge autònom

21.25

Recomanacions

 

Coneixements de matemàtica de l’assegurança de vida i no de vida.

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera. — Capacitat per dissenyar models de risc i assegurances mitjançant la utilització d’eines estadístiques i matemàtiques. — Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d’inversió, i prendre decisions que hi estan relacionades. — Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

Objectius d'aprenentatge

Referits a coneixements — Conèixer les reassegurances proporcionals: de quota part i d’excedents. — Conèixer les reassegurances no proporcionals: d’excés de pèrdues (excess-loss) i d’excés de sinistralitat (stop-loss). — Conèixer aspectes pràctics relatius a la limitació de la responsabilitat de la reasseguradora en les modalitats no proporcionals: límit anual agregat, deduïble anual agregat, límit per risc i prima de reinstal·lació. — Conèixer les ràtios més utilitzades en les modalitats no proporcionals: el ROL, el Midpoint Layer i el Pay Back. — Conèixer algunes de les tècniques de tarifació en les modalitats no proporcionals: tarifa fixa, tarifa variable (burnig-cost) i, en riscos catastròfics, el mètode de «perfil de cartera». — Conèixer les reassegurances proporcionals i no proporcionals en vida. — Relacionar el ple de retenció amb la probabilitat de ruïna.   Referits a habilitats, destreses — Saber distingir totes les modalitats de reassegurança. — Saber tarifar modalitats proporcionals i mixtes de quota part i d’excedents. — Saber determinar la incidència del PML en la modalitat d’excedents. — Saber tarifar les modalitats no proporcionals. — Saber calcular i interpretar en una reassegurança no proporcional el ROL, el Midpoint Layer i el Pay Back. — Saber interpretar un contracte de reassegurança. — Conèixer les peculiaritats de la reassegurança en la branca de vida i la seva tarifació. — Saber calcular plens de retenció en un quota part i en un d’excés de pèrdues (excess-loss) mitjançant teories del risc.   Referits a actituds, valors i normes — Formar-se com a professional en l’àmbit de la reassegurança.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Reassegurança no de vida

*  
Tema 1. Introducció a la reassegurança
1.1. Introducció, definició i classificació de la reassegurança
1.2. Funcions de la reassegurança

Tema 2. Modalitats proporcionals
2.1. Reassegurança quota part
2.2. Reassegurança d’excedent
2.3. Incidència del PML en la reassegurança d’excedent
2.4. Comissions i participacions de beneficis

Tema 3. Modalitats no proporcionals
3.1. Reassegurança d’excés de pèrdues («excess-loss»)
3.2. Reassegurança d’excés de sinistralitat («stop-loss»)
3.3. Formes de limitar la responsabilitat del reassegurador
3.4. Tarifació en les modalitats no proporcionals

2. Reassegurança de vida

*  
Tema 4. La reassegurança de vida
4.1. Peculiaritats de les operacions de vida
4.2. Reassegurança proporcional a condicions originals: quota part i excedent
4.3.  Reassegurança de capital en risc a prima de risc i reassegurança quota part i d’excedents de sumes a prima de risc
4.4. Reassegurança no proporcional: d’excés de pèrdues («excess-loss») i d’excés de sinistralitat («stop-loss»)

3. El ple de retenció en la reassegurança

*  
Tema 5. La retenció en la reassegurança
5.1. Teoria del risc i la reassegurança
5.2. Relació entre el ple de retenció i la probabilitat de ruïna en una reassegurança quota part i d’excés de pèrdues («excess-loss»)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El procés d’ensenyament es basa en les classes presencials expositives teoricopràctiques que combinen la docència magistral, en què s’introdueixen els conceptes teòrics de la reassegurança i també es desenvolupen exemples explicatius, amb docència pràctica on els estudiants fan exercicis orientats a l’adquisició i reforçament dels conceptes teòrics. A classe també es discuteixen contractes de reassegurança. Aquest procés té el suport de dossiers electrònics en què l’estudiant pot trobar material de suport teòric i pràctic de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant és continuada. L’assignatura s’avalua mitjançant quatre evidències (activitats escrites amb casos pràctics per resoldre) i una prova teoricopràctica. Les quatre evidències tenen una ponderació total del 40 % en la qualificació de l’avaluació continuada i la prova teoricopràctica té una ponderació del 60 %. El disseny pràctic de les evidències i de la prova teoricopràctica permet avaluar els coneixements i les competències de l’assignatura. S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.       Avaluació única L’avaluació única consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques. Reavaluació Consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques. El disseny de la prova única, tant en l’avaluació única com en la reavaluació, permet avaluar els coneixements i les competències de l’assignatura.

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GERBER, H. U. An introduction to mathematical risk theory. Philadelphia: S. S.: Huebner Foundation. University of Pensylvania, 1979.

Catàleg UB  

BEARD, R. E.; PENTIKÄINEN, T.; PESONEN, E. Risk Theory. London: Chapman & Hall, 1984.

Catàleg UB  

BENITO RIVERO, J.A. (2001)  El reaseguro. Ed Fundación Mapfre estudios ISBN:84-7100-788-6.

Catàleg UB  

CARTER, R. L. El Reaseguro. Mapfre, S.A., 1980.

Disponible al CCUC  
Catàleg UB. Versió en anglès (1983)   

BÜHLMANN, H. Mathematical Methods in Risk Theory. Springer Verlag, 1970.

Catàleg UB  

GERATHEWOHL, K. Reinsurance. Principles and Practice. Vol I i II. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirstschaft, 1982.

Catàleg UB. Versió en castellà (1997)  

LATORRE, L. Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora. Madrid: Mapfre, 1992.

Catàleg UB  

MINZONI CONSORTI, A.  (2007)  Reaseguro Financiero y A.R.T. Coordinación de Servicios Editoriales. Facultad de Ciencias, UNAM.

Catàleg UB  

SARRASÍ, F. J. Matematica del reaseguro. Barcelona: Publicació núm. 61 del Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial, 2003.

Catàleg UB  

VEGAS, J.; NIETO DE ALBA, U. Matemática Actuarial. Fundación Mapfre estudios, 1993.

Catàleg UB