Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Models Avanįats de Matemātica Actuarial

Codi de l'assignatura: 568967

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Eva Boj Del Val

Departament: Departament de Matemātica Econōmica, Financera i Actuarial

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

21

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

1.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

20

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir un nivell adient de matemàtica actuarial de vida i no de vida.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Capacitat per dissenyar models de risc i assegurances mitjançant la utilització d’eines estadístiques i matemàtiques.

 

— Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

 

— Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

 

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

 

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els diferents tipus de reassegurança i el seu efecte sobre la solvència de les carteres d’assegurances.

 

— Conèixer els models de credibilitat.

 

— Conèixer els principals elements dels models d’estats múltiples en temps discret.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir eines per afrontar nous problemes en l’àmbit actuarial.

 

— Saber aplicar els models de credibilitat al càlcul de primes.

 

 

Blocs temātics

 

1. Sistemes de reassegurances per a la solvčncia de les entitats asseguradores

1.1. Reassegurança proporcional

1.2. Reassegurança d’excés de pèrdues (excess of loss reinsurance)

1.3. Reassegurança d’excés de sinistralitat (stop-loss reinsurance)

1.4. Contracte òptim

2. Models de credibilitat

2.1. Credibilitat clàssica

2.2. Credibilitat de distribució lliure: Bühlmann i Bühlmann-Straub

2.3. Aproximació bayesiana

2.4. Implementació empírica de la credibilitat

3. Models de múltiples estats

3.1. Models de Markov en temps discret

3.2. Divisió d’estats

3.3. Valors actuarials, primes i reserves

3.4. Aplicacions a diferents productes i cobertures

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou:

— Classes presencials magistrals teòriques (amb pissarra o amb transparències).

— Classes presencials amb pràctiques dirigides de demostracions o exercicis sense ordinador.

— Classes presencials pràctiques a les aules d’ordinadors. Aquestes classes inclouen l’explicació inicial del professorat i la resolució per part de l’alumnat d’exercicis predeterminats (pràctica dirigida), amb la correcció i el comentari dels resultats.

— Activitats d’avaluació presencials, a l’aula normal i a les aules d’ordinadors.

— Activitats de treball autònom de l’alumnat.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’assignatura s’avalua mitjançant dues evidències:

— Exercicis proposats durant les sessions presencials. Ponderació: 40 %.

— Examen escrit teoricopràctic a les aules d’ordinadors. Ponderació: 60 %.

Si l’estudiant opta a fer l’última prova d’avaluació continuada s’entén que descarta la via de l’avaluació única. En canvi, en cas que no hi opti, s’entén que renuncia a l’avaluació continuada i s’acull a l’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques i es fa a les aules d’ordinadors.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bülhmann, H and A. Gisler (2005). A course in credibility theory and its applications. Springer.

Catāleg UB  Enllaç

Denuit, M., Maréchal, X., Pitrebois, S. and J.-F. Walhin (2007). Actuarial modelling of claims counts. Wiley.

Catāleg UB  Enllaç

Gray, R. and S. Pitts (2012). Risk modelling in general insurance. Cambridge University Press.

Catāleg UB  Enllaç

Habermann, S. and E. Pitacco (1999). Actuarial models for disability insurance. Chapman & Hall/CRC.

Catāleg UB  Enllaç

Tse, Y.-K. (2009). Nonlife actuarial models. Theory, methods and evaluation. Cambridge University Press.

Catāleg UB  Enllaç