Pla docent de l'assignatura

 

 
Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria de les Finances

Codi de l'assignatura: 366761

Curs acadèmic: 2025-2026

Coordinació: Helena Chulia Soler

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60
 

-  Teoricopràctica

Presencial

  

44
 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

  

16

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat Econometria I i Econometria II.

 

 

Competències / Resultats d'aprenentatge que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
   -

Capacitat per utilitzar les TIC en el desenvolupament professional.
   -

Capacitat per elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica.
   -

Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics.
   -

Coneixement i valoració de la naturalesa, fonts i usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per al tractament i l'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Distingir entre sèries estacionàries i no estacionàries.
  • Conèixer els fonaments teòrics i pràctics relatius a la identificació, estimació, validació i modelització de sèries temporals a través de models estocàstics lineals (ARIMA).
  • Entendre el concepte de volatilitat.
  • Conèixer els fonaments teòrics i pràctics relatius a la identificació, estimació, validació i modelització de la volatilitat de les sèries financeres a través de models de volatilitat condicional (GARCH).
  • Conèixer els models de variable dependent limitada i la seva aplicabilitat.
  • Comprendre i aplicar les mesures de risc financer, amb especial atenció als valors extrems i al comportament de les cues de les distribucions, per tal d’identificar i avaluar adequadament situacions de risc elevat en entorns d’incertesa.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Donada una sèrie temporal financera, ser capaç de decidir quin tipus de model ARIMA és el més adequat i quines possibilitats no lineals existeixen.
  • Modelitzar la volatilitat condicional de les sèries financeres.
  • Usar els models de volatilitat per fer prediccions de variància.
  • Modelitzar la correlació condicional entre sèries financeres.
  • Ser capaç d’identificar situacions en què cal utilitzar models de variable dependent limitada (com decisions binàries, dades censurades o truncades).
  • Ser capaç de calcular i interpretar mesures de risc financer.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi estadística dels preus i rendiments financers

2. Aplicacions de la regressió en finances

3. Sèries temporals univariants en finances

4. Modelització de la volatilitat, models GARCH univariants

5. Modelització de les correlacions, models GARCH multivariants

6. Models vectorials autorregressius

7. Models de variable dependent limitada

8. Mesures de risc, valors extrems i cues

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es desenvolupa en sessions teòricopràctiques i pràctiques d’ordinador, en què l’alumnat ha de participar havent llegit el material facilitat prèviament.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al llarg del curs es proposen exercicis que s’han de resoldre i lliurar en la data fixada. Aquests exercicis s’encaminen a avaluar l’habilitat pràctica de l’alumnat a l’hora d’aplicar i desenvolupar els conceptes explicats durant les classes. Addicionalment, en algunes sessions es proposen qüestionaris en línia sobre els continguts estudiats a la sessió.

En l’avaluació continuada de l’assignatura s’inclou un examen, que representa el 40 % de la qualificació final (la nota mínima d’aquesta prova final és de 5 sobre 10). Les altres proves equivalen al 60 % restant.

Per poder seguir l’avaluació continuada és un requisit imprescindible haver lliurat totes les activitats proposades. En el cas que no se superi la nota mínima fixada per a l’examen d’avaluació continuada (5 sobre 10), no es fa mitjana amb les qualificacions de les activitats; en aquest cas, la qualificació final és la de l’examen.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen escrit que inclou tot el contingut de l’assignatura. L’alumnat ha d’acreditar que ha adquirit els mateixos coneixements i competències que han adquirit en l’avaluació continuada la resta d’estudiants.

Per a la reavaluació el criteri és el mateix que per a l’avaluació única.

No s’estableix cap condició prèvia perquè l’estudiant pugui presentar-se a la reavaluació. Per tant, pot presentar-s’hi qualsevol estudiant que no hagi superat prèviament l’assignatura (tant si l’ha suspesa com si no s’hi ha presentat).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulta de la disponibilitat al Cercabib

Llibre

Box, G.W., Jenkins, G.M. ; Reinsel, G.C. Time series analysis: forescasting and control. Prentice Hall, 4th ed., 2008.  

Catàleg UB  Enllaç

A.J. McNeil, R. Frey and P. Embrechts (2015). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools. Princeton University Press.

Catàleg UB  Enllaç

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons, 2nd ed., 2005. 

 

 

Catàleg UB  Enllaç